EXPRESS CERTIFICATE WITH DECREASING STRIKES AUF NIKE INC. `B`
- WKN
- DB2FPS
- ISIN
- XS0460091001
- Emittent
- Deutsche Bank
- WKN
- DB2FPS
- Emittent
- Deutsche Bank
- ISIN
- XS0460091001
Kursentwicklung
Handelsplatz
Express-Zertifikat-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Nominalwert | 100,00 USD |
| Kupon | - |
| Spread absolut | - |
| Spread homogenisiert | - |
| Spread in % | - |
| Bezugsverhältnis | 1,066 |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Quanto | Nein |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 03.05.2029 |
| Bewertungstag | 04.05.2029 |
| Rückzahlungstag | 10.05.2029 |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1797 Tage |
Schwellen
Nike
| Typ Beobachtungstag | Wert | Rückzahlung Rückzahlungstag | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|---|
| Expressschwelle 1 | 93,780 USD | – | 0,035 USD 0,04 % | – |
| Barriere | 60,957 USD | – | 32,858 USD 35,02 % | – |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Deutsche Bank Echtzeit | 99,550 USD +0,100 USD · +0,10 % gestern, 17:49:28 · unbekannt |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Das Zertifikat partizipiert an der Entwicklung des Underlyings und ermöglicht unter gewissen Bedingungen eine vorzeitige Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags zuzüglich einer Zusatzzahlung. Zusätzlich ist das Zertifikat bei Erreichen der Endfälligkeit gegen Kursrückgänge bis zur Kursschwelle geschützt. So ergeben sich folgende Rückzahlungsvarianten: Notiert das Underlying an einem der Bewertungstage auf oder über dem Rückzahlungskurs in Höhe von 93,78 USD, so wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zum Nennbetrag zzgl. einem Zusatzbetrag in Abhängigkeit vom jeweiligen Bewertungstag zurückgezahlt. Notiert das Underlying am letzten Bewertungstag unter dem Rückzahlungskurs, aber auf oder über der Kursschwelle in Höhe von 60,957 USD, wird der Nennbetrag ausgezahlt. Ansonsten beträgt die Rückzahlung Nennbetrag * Schlusskurs/Anfangslevel.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.