HSBC/CALL/NETEASE INC. ADR/160/0.1/15.01.25
- WKN
- HG9EJH
- ISIN
- DE000HG9EJH3
- Emittent
- HSBC
- WKN
- HG9EJH
- Emittent
- HSBC
- ISIN
- DE000HG9EJH3
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:58:27Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,065100.000 Stk.Brief0,080100.000 Stk.Spread0,01518,75 %
heute, 14:47:57Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- gettexgestern, 21:59:59Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,065100.000 Stk.Brief0,080100.000 Stk.Spread0,01518,75 %
- HSBC Trinkaus & Burkhardtgestern, 21:59:59Volumen–Geld0,065–Brief0,080–Spread0,01518,75 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 160,79 |
| Aufgeld in % | 80,60 % |
| Aufgeld abs. | 0,07 EUR |
| Aufgeld p.a. | 128,46 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,07 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,080 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,15 EUR |
| Spread in % | 18,75 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 14.01.2025 226 Tage |
| Bewertungstag | 15.01.2025 |
| Rückzahlungstag | 22.01.2025 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,067 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 93,32 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 7,56 |
| Einfacher Hebel | 113,197 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 43,96 % |
| Vega | 0,008 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 227 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,001 -1,13 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,006 -7,83 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,003 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HG9EJH
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für HSBC/CALL/NETEASE INC. ADR/160/0.1/15.01.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
NetEase ADR
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 160,000 USD | -70,970 USD -79,71 % | – | 0,56 aus dem Geld |
| Break Even | 160,787 USD | 71,757 USD 80,69 % | – | 0,56 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 0,065 EUR -0,007 EUR · -9,72 % gestern, 21:35:22 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 0,057 EUR +0,002 EUR · +3,64 % gestern, 08:26:41 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 0,079 EUR -0,002 EUR · -2,47 % gestern, 21:36:49 · 0 Stk. | |||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt Echtzeit | 0,073 EUR -0,007 EUR · -8,81 % gestern, 21:59:59 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NetEase Inc. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 22.01.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.