UNICREDIT BANK/CALL/NETEASE INC. ADR/130/0.1/19.03.25
- WKN
- HD4W9L
- ISIN
- DE000HD4W9L1
- Emittent
- UniCredit
- WKN
- HD4W9L
- Emittent
- UniCredit
- ISIN
- DE000HD4W9L1
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:55:22Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,34030.000 Stk.Brief0,35030.000 Stk.Spread0,0102,86 %
heute, 16:46:57Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- gettexgestern, 21:55:22Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,34030.000 Stk.Brief0,35030.000 Stk.Spread0,0102,86 %
- UniCredit Bank GmbHgestern, 21:59:47Volumen–Geld0,34030.000 Stk.Brief0,35030.000 Stk.Spread0,0102,86 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 133,74 |
| Aufgeld in % | 50,22 % |
| Aufgeld abs. | 0,35 EUR |
| Aufgeld p.a. | 62,78 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,35 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,350 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 2,86 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 19.03.2025 290 Tage |
| Bewertungstag | 19.03.2025 |
| Rückzahlungstag | 26.03.2025 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,225 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 77,48 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 5,36 |
| Einfacher Hebel | 23,788 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 42,98 % |
| Vega | 0,022 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 290 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,002 -0,49 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,012 -3,44 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,012 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HD4W9L
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für UNICREDIT BANK/CALL/NETEASE INC. ADR/130/0.1/19.03.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
NetEase ADR
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 130,000 USD | -40,970 USD -46,02 % | – | 0,68 aus dem Geld |
| Break Even | 133,743 USD | 44,713 USD 50,28 % | – | 0,68 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 0,350 EUR -0,020 EUR · -5,41 % gestern, 19:40:14 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 0,350 EUR -0,020 EUR · -5,41 % gestern, 20:48:09 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 0,360 EUR -0,020 EUR · -5,26 % gestern, 21:40:05 · 0 Stk. | |||||
UniCredit Bank GmbH Echtzeit | 0,340 EUR -0,020 EUR · -5,56 % gestern, 21:59:47 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NetEase Inc. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 26.03.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.