Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Nominalwert | 1.000,00 EUR |
Kupon | - |
Spread absolut | - |
Spread homogenisiert | - |
Spread in % | - |
Bezugsverhältnis | 44,269 |
Rückzahlungsart | Beides |
Quanto | Nein |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | 24.08.2027 |
Bewertungstag | 25.08.2027 |
Rückzahlungstag | 01.09.2027 |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 1168 Tage |
Typ | Wert | Rückzahlung Rückzahlungstag | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
---|---|---|---|---|
Expressschwelle 1 | 32,270 EUR | – | 5,600 EUR 17,35 % | – |
Expressschwelle 2 | 30,657 EUR | – | 7,213 EUR 23,53 % | – |
Expressschwelle 3 | 29,043 EUR | – | 8,827 EUR 30,39 % | – |
Barriere | 22,589 EUR | – | 15,281 EUR 40,35 % | – |
Dieses Memory-Express-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert Daimler Truck Holding AG und hat den Fälligkeitstag am 01.09.2027. Während der Laufzeit wird an festgelegten Terminen der Kurs des Basiswertes überprüft. Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über der Gutschriftschwelle, wird der Gutschriftbetrag ausbezahlt. Aufgrund der Memory-Eigenschaft können verpasste Gutschriften an einem späteren Beobachtungstermin nachgeholt werden, wenn die Gutschriftschwelle dann überschritten wird. Liegt der Kurs des Basiswertes an einem Beobachtungstermin auf oder über dem Auszahlungslevel wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zum festgelegten Auszahlungsbetrag zurückbezahlt. Kommt es während der Laufzeit zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, entscheidet der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag über die Rückzahlung. Wurde die Barriere von 22,589 EUR während des Beobachtungszeitraums/am Stichtag nicht durchbrochen, wird der Nennbetrag zurückbezahlt. Andernfalls erfolgt je nach Abwicklungsart entweder eine Lieferung von Anteilen des Basiswertes oder eine Auszahlung in bar unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 44,26933463. Detaillierte Informationen zum Auszahlungsprofil können den Endgültigen Bedingungen entnommen werden.
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.