Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CANADIAN SOLAR INC.
•
Geld • 500 Stk.
0,790 EUR
0,00 %0,000
Brief • 500 Stk.
0,870 EUR
+10,13 %+0,080
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:30:25Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,790500 Stk.Brief0,870500 Stk.Spread0,0809,20 %- Morgan Stanleyheute, 10:30:25Volumen–Geld0,790500 Stk.Brief0,870500 Stk.Spread0,0809,20 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,870 EUR |
| Spread abs. | 0,07 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,17 EUR |
| Spread in % | 8,24 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,411 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Canadian Solar
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 14,920 USD | 1,310 USD 8,07 % | – |
| Akt. Basispreis | 14,205 USD | 2,025 USD 12,48 % | – |
* Berechnet mit 16,230 USD • Canadian Solar •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,800 EUR -0,270 EUR · -25,23 % gestern, 21:17:49 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,830 EUR +0,040 EUR · +5,06 % heute, 10:30:25 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Canadian Solar Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.