Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF ASML HOLDING N.V.
•
Geld • 4.500.000 Stk.
0,024 EUR
+4,35 %+0,001
Brief • 4.500.000 Stk.
0,034 EUR
+47,83 %+0,011
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:45:07Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgangestern, 12:59:26Volumen–Geld0,0244.500.000 Stk.Brief0,0344.500.000 Stk.Spread0,01029,41 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,034 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 30,41 EUR |
| Spread in % | 29,41 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 29.07.2024 |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
ASML Holding
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 780,360 EUR | 43,140 EUR 5,24 % | – |
| Akt. Basispreis | 751,422 EUR | 72,078 EUR 8,75 % | – |
* Berechnet mit 823,500 EUR • ASML Holding •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,024 EUR +0,001 EUR · +4,35 % gestern, 10:59:39 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 0,024 EUR +0,001 EUR · +4,35 % gestern, 12:59:26 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes ASML Holding N.V.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.