Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MICROSOFT CORP.
•
Geld • 6.250 Stk.
6,840 EUR
+1,11 %+0,075
Brief • 7.500 Stk.
6,870 EUR
+1,55 %+0,105
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 08:33:42Volumen0 Stk.∑ 0Geld6,8406.250 Stk.Brief6,8707.500 Stk.Spread0,0300,44 %- Morgan Stanleyheute, 08:33:41Volumen–Geld6,8406.250 Stk.Brief6,8707.500 Stk.Spread0,0300,44 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 6,870 EUR |
| Spread abs. | 0,06 EUR |
| Homogenisierter Spread | 1,08 EUR |
| Spread in % | 0,87 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,056 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Microsoft
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 259,630 USD | 127,670 USD 32,96 % | – |
| Akt. Basispreis | 249,637 USD | 137,663 USD 35,54 % | – |
* Berechnet mit 387,300 USD • Microsoft •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 6,800 EUR +0,040 EUR · +0,59 % heute, 08:04:17 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 6,855 EUR +0,090 EUR · +1,33 % heute, 08:33:41 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Microsoft Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.