Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TENCENT HOLDINGS LTD
•
Geld • 12.500 Stk.
0,470 EUR
+2,17 %+0,010
Brief • 12.500 Stk.
0,490 EUR
+6,52 %+0,030
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:53:52Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,47012.500 Stk.Brief0,49012.500 Stk.Spread0,0204,08 %- Morgan Stanleyheute, 19:53:52Volumen–Geld0,47012.500 Stk.Brief0,49012.500 Stk.Spread0,0204,08 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,490 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,41 EUR |
| Spread in % | 3,92 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,049 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Tencent
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 412,210 | 65,990 13,80 % | – |
| Akt. Basispreis | 392,574 | 85,626 17,91 % | – |
* Berechnet mit 478,200 • Tencent •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,490 EUR +0,040 EUR · +8,89 % heute, 17:17:53 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,480 EUR +0,020 EUR · +4,35 % heute, 19:53:52 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Tencent Holdings Ltd. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.