Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORMANCE INDEX
•
Geld • 5.500.000 Stk.
0,130 EUR
+8,33 %+0,010
Brief • 5.500.000 Stk.
0,140 EUR
+16,67 %+0,020
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:44:38Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,1205.500.000 Stk.Brief0,1305.500.000 Stk.Spread0,0107,69 %- JPMorganheute, 15:45:48Volumen–Geld0,1305.500.000 Stk.Brief0,1405.500.000 Stk.Spread0,0107,14 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 23,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,140 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 76,11 EUR |
| Spread in % | 7,69 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
DAX
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 19.414,00 Pkt. | 532,04 Pkt. 2,67 % | – |
| Akt. Basispreis | 19.001,56 Pkt. | 944,48 Pkt. 4,74 % | – |
* Berechnet mit 19.946,04 Pkt. • DAX •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:35:45 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 0,130 EUR +0,010 EUR · +8,33 % heute, 15:45:48 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 23,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes DAX. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.