Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
•
Geld • 300 Stk.
5,280 EUR
0,00 %0,000
Brief • 300 Stk.
5,370 EUR
+1,70 %+0,090
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 08:00:20Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,280300 Stk.Brief5,370300 Stk.Spread0,0901,68 %- Morgan Stanleyheute, 08:00:10Volumen–Geld5,280300 Stk.Brief5,370300 Stk.Spread0,0901,68 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,370 EUR |
| Spread abs. | 0,16 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,20 EUR |
| Spread in % | 2,99 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,828 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
SMA Solar
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 19,450 EUR | 5,556 EUR 22,30 % | – |
| Akt. Basispreis | 18,702 EUR | 6,301 EUR 25,29 % | – |
* Berechnet mit 24,920 EUR • SMA Solar •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,170 EUR +0,020 EUR · +0,39 % 26.07.2024, 21:13:42 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 5,325 EUR +0,045 EUR · +0,85 % heute, 08:00:10 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes SMA Solar Technology AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.