Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF DEUTSCHE TELEKOM AG
•
Geld • 500 Stk.
12,960 EUR
+1,09 %+0,140
Brief • 500 Stk.
13,460 EUR
+4,99 %+0,640
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 08:23:31Volumen0 Stk.∑ 0Geld12,960500 Stk.Brief13,460500 Stk.Spread0,5003,71 %- JPMorganheute, 08:23:31Volumen–Geld12,960500 Stk.Brief13,460500 Stk.Spread0,5003,71 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 13,460 EUR |
| Spread abs. | 0,50 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 3,73 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 4,897 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Deutsche Telekom
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 29,390 EUR | 1,470 EUR 4,76 % | – |
| Akt. Basispreis | 28,295 EUR | 2,565 EUR 8,31 % | – |
* Berechnet mit 30,860 EUR • Deutsche Telekom •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 12,890 EUR -6,610 EUR · -33,90 % gestern, 17:59:23 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 12,960 EUR +0,140 EUR · +1,09 % heute, 08:23:31 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Deutsche Telekom AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.